Прогнозирование ВРП с использованием методов пространственной корреляции

Аннотация
В статье проведен анализ методов прогнозирования макроэкономических панелей, а также их приложение к региональным данным по ВРП. Показано, что в среднем при прогнозировании ВРП наиболее точные результаты дает модель пространственной корреляции с фиксированными эффектами в лагах, оцененная методом максимального правдоподобия. На основании полученных результатов можно говорить о том, что российские регионы демонстрируют довольно сильную взаимосвязь, и при прогнозировании, в частности ВРП, необходимо учитывать пространственную корреляцию между регионами. При этом для случая ВРП спецификация весовой матрицы не имеет большого значения, однако определение регионов в три кластера на основе административно-территориального деления значительно снижает ошибки прогнозов, полученных всеми методами.