Построение и калибровка DSGE-модели для российской экономики с использованием импульсных откликов векторной авторегрессии (Научные труды №182)
Дата публикации
Пятница, 26.05.2023
Авторы
А. Полбин, С. Синельников-Мурылев
Серия
Научные труды
В работе предлагается двухсекторная макроэкономическая модель российской экономики, при построении которой используются стандартные предпосылки неокейнсианских DSGE-моделей, применяемые для моделирования потребления домохозяйств, жесткостей цен и заработных плат, эндогенной загрузки капитала. Рассмотрены два варианта описания инвестиционного процесса: традиционный подход с издержками изменения инвестиций и подход, использующий модель инвестиционного акселератора. Параметры модели калибруются на основе минимизации расстояния между теоретическими и «эмпирическими» функциями импульсного отклика на шок условий торговли, полученными на основе оценки простых ARX-моделей с условиями торговли в качестве экзогенной переменной. Построенная модель достаточно точно воспроизводит влияние условий торговли на российскую экономику для обоих вариантов моделирования инвестиций. На основе откалиброванной модели проанализировано влияние на макроэкономические показатели шока денежно-кредитной политики и шока условий торговли при режиме фиксированного обменного курса рубля, построена историческая декомпозиция динамики макроэкономических показателей по расширенному набору структурных шоков набора экономических переменных.
Построение и калибровка DSGE-модели для российской экономики с использованием импульсных откликов векторной авторегрессии / Полбин А., Синельников-Мурылев С. – М.: Издательство Ин-та Гайдара, 2023. – 56 с.: ил. – (Научные труды / Ин-т эконом. политики им. Е.Т. Гайдара; № 182Р).
ISBN 978-5-93255-659-7
УДК 36.36.01(470+571)
ББK 65.01(2Рос)
Д49
Полная версия
Читать в RePEc