Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру № 9, 2018

Дата публикации
Четверг, 14.03.2019

Авторы
М.Турунцева, Е.Астафьева, М.Баева, А.Божечкова, А.Бузаев, Т.Киблицкая, Ю.Пономарев, А.Скроботов

Серия
Научный вестник ИЭП

Аннотация

Главные темы выпуска: Модельные расчеты краткосрочных прогнозов социально-экономических показателей РФ; Оценка качества краткосрочных прогнозов индексов промышленного производства НИУ ВШЭ; Тестирование стационарности временных рядов при наличии сдвигов: модификация теста бузетти-харви с приложением к индексам цен производителей промышленных товаров РФ.  

Содержание
М.Турунцева, Е.Астафьева, М.Баева, А.Божечкова, А.Бузаев, Т.Киблицкая, Ю.Пономарев, А.Скроботов

Модельные расчеты краткосрочных прогнозов социально-экономических показателей РФ 3–31

В статье представлены расчеты прогнозных значений различных экономических показателей Российской Федерации в октябре 2018 г. – марте 2019 г., построенные на основе моделей временных рядов, структурных эконометрических уравнений и моделей, оцененных с использованием результатов конъюнктурных опросов. 
Ключевые слова: прогнозирование, социально-экономические показатели РФ, временные ряды. 

Е.Астафьева, М.Турунцева
Оценка качества краткосрочных прогнозовиндексов промышленного производства НИУ ВШЭ 32–35

В статье приведены результаты анализа качества прогнозов ИЭП им. Е.Т. Гайдара в апреле 2009 г. – августе 2018 г. Показано, что прогнозы ИЭП данной группы показателей в целом демонстрируют довольно высокое качество, как сами по себе, так и по сравнению с альтернативными методами прогнозирования. Более того, качество почти половины прогнозов ИЭП улучшается в последние полгода рассматриваемого интервала (март-август 2018 г.).
Ключевые слова: прогнозирование, качество прогнозов, внешняя торговля, мировые цены на природные ресурсы.

А. Cкроботов
Тестирование стационарности временных рядов при наличиисдвигов: модификация теста бузетти-харви с приложением к индексам цен производителей промышленных товаров РФ  36–42

В данной работе предлагается модификация теста на стационарность Бузетти-Харви со структурным сдвигом в неизвестное время. Известно, что тест на стационарность, использующий суперсостоятельную оценку доли даты сдвига, является эффективным при больших сдвигах, а инфимум-тест является эффективным при малом сдвиге или при отсутствии сдвига, а при большом сдвиге имеет существенные искажения размера. В статье предлагается решающее правило, основанное на предварительном тестировании наличия сдвига: если гипотеза об отсутствии сдвига не отвергается тестом, робастным к порядку интегрированности ряда, то используется инфимум-тест; если такая гипотеза будет отвергаться, что говорит о высокой амплитуде сдвига, то необходимо применять тест, использующий оценку доли даты сдвига как истинную. Предложенная модификация показывает хорошие свойства на конечных выборках. Также мы предлагаем обобщение на случай нескольких структурных сдвигов. Если робастный к порядку интегрированности ошибок тест на определение количества сдвигов не обнаруживает никаких сдвигов, то использование инфимум-теста будет приводить к наибольшей мощности. Аналогично, если процедура определяет максимально возможное заданное количество сдвигов, то эффективным будет тест, применяющий суперсостоятельную оценку долей дат сдвигов. При обнаружении меньшего количества сдвигов, но не их отсутствия, мы рекомендуем использовать комбинацию из двух рассматриваемых тестов. В качестве апробации результатов мы тестируем гипотезу о стационарности для 13 российских индексов цен производителей промышленных товаров. Гипотеза стационарности отвергается для 9-ти рядов из 13-ти на 10%-ном уровне значимости и для 8-ми рядов из 13-ти – на 5%-ном уровне значимости.
Ключевые слова: Тест на стационарность, KPSS тест, инфимум-тест, искажение размера, мощность, структурные сдвиги, предварительное тестирование, индексы цен.


Полная версия
/files/Nauchniy_vestnik.ru/9-2018/9-2018.pdf