Тестирование наличия единичных корней в панельных данных при однородной альтернативе
Дата публикации
Среда, 28.12.2016
Авторы
А.Скроботов
Серия
Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру № 11 (105), 2016
Аннотация
В данной работе рассмотрены процедуры тестирования наличия единичного корня в данных при однородной альтернативе. Тестирование наличия единичного корня в панельных данных предназначено для увеличения мощности по сравнению с одномерными тестами на единичный корень. Кроме этого, тестирование на панельный единичный корень может являться предварительным этапом для исследования коинтегарции в панелях. Последнее необходимо для исключения возможности наличия ложной регрессии, которая выражена даже сильнее, чем в случае одномерных временных рядов.
Содержание
Примечания
Полная версия
/files/Nauchniy_vestnik.ru/11-2016/39-46.pdf