Моделирование временной структуры процентных ставок по российским государственным облигациям в 2000–2008 гг. (Научные труды №130)
Дата публикации
Среда, 18.11.2009
Авторы
С. Дробышевский О. Луговой Е. Астафьева Н. Буркова
Серия
Научные труды
Работа посвящена проверке стандартных гипотез относительно поведения показателей, характеризующих временную структуру процентных ставок на российском рынке ГКО-ОФЗ, выявлению и анализу произошедших в период между кризисами (1998–2008 гг.) изменений во временной структуре процентных ставок, их реакции на трансформацию макроэкономических показателей в 1999–2008 гг.
Содержание
УДК [336.763.331:336.781.5](470+571)(066)"2000/2008"
ББК 65.264.11(2Рос)я54
М74
Моделирование временной структуры процентных ставок по российским государственным облигациям в 2000–2008 гг. / Дробышевский С.М. [и др.]. – М.: ИЭПП, 2009. – 112 с.: ил. - (Научные труды / Ин-т экономики переходного периода; № 130Р). – ISBN 978-5-93255-280-03.
Полная версия
/files/text/working_papers/130.pdf