Моделирование временной структуры процентных ставок по российским государственным облигациям в 2000–2008 гг. (Научные труды №130)

Дата публикации
Среда, 18.11.2009

Авторы
С. Дробышевский О. Луговой Е. Астафьева Н. Буркова

Серия
Научные труды

Аннотация

Работа  посвящена проверке стандартных  гипотез относительно поведения показателей, характеризующих временную структуру процентных ставок на российском рынке ГКО-ОФЗ, выявлению и анализу произошедших в период между кризисами (1998–2008 гг.) изменений во временной структуре процентных ставок, их реакции на трансформацию макроэкономических показателей в 1999–2008 гг.

Содержание


Введение 5
1. Рынок внутреннего  долга РФ в период  между двумя кризисами (1998–2008 гг.) 8
2. Гипотезы и модели, объясняющие поведение временной структуры процентных ставок 25
2.1. Гипотезы, объясняющие  временную структуру процентных ставок 28
2.2. Макроэкономические подходы к анализу временной структуры процентных ставок 34
3. Анализ временной структуры процентных ставок в 2000–2008 гг. 53
3.1. Предпосылки и исходные данные 53
3.2. Анализ динамических свойств рядов ставок по ГКО–ОФЗ с разными сроками до погашения 55
3.3. Макроэкономический анализ временной структуры ставок по ГКО 64
3.4. Проверка гипотезы ожиданий для рынка ГКО 88
Выводы и рекомендации по экономической политике 100
Список  литературы 107

Примечания


УДК [336.763.331:336.781.5](470+571)(066)"2000/2008"
ББК 65.264.11(2Рос)я54
М74
 
Моделирование временной структуры  процентных ставок по российским государственным облигациям в 2000–2008 гг. / Дробышевский С.М. [и др.]. – М.: ИЭПП, 2009. – 112 с.: ил. - (Научные труды / Ин-т экономики переходного периода; № 130Р). – ISBN 978-5-93255-280-03.


    


Полная версия
/files/text/working_papers/130.pdf

Перейти к другим выпускам