Эконометрический анализ динамических рядов основных макроэкономических показателей (Научные труды №34)

Дата публикации
Четверг, 25.10.2001

Авторы
С. Дробышевский В. Носко Р. Энтов А. Юдин

Серия
Научные труды

Аннотация

Настоящая работа посвящена эконометрическому анализу временных рядов, отражающих динамику развития основных макроэкономических показателей, характеризующих состояние экономики России. В работе исследуются глобальные статистические свойства некоторых экономических и социальных рядов, отработана методика исследования экономических временных рядов, рассмотрена простейшая продукционная база знаний, которая может стать основой для последующей разработки экспертной системы анализа временных рядов, которая в свою очередь позволит упростить и унифицировать анализ временных рядов и может служить основой эконометрического анализа различных показателей экономической динамики.

Содержание

Введение 5
1. Постановка проблемы и инструментарий исследования 7
1.1. Постановка задачи эконометрического исследования макроэкономических рядов динамики 7
1.1.1. Общие соображения 7
1.1.2. Формальная постановка задачи 9
1.1.3. Основные задачи анализа временных рядов 13
1.2. Методология исследования 19
1.2.1. Общие замечания 19
1.2.2. Схема анализа временных рядов с использованием дерева решений 20
2. Эконометрический анализ макроэкономических динамических рядов 25
2.1. Статистическая база исследования 25
2.2. Анализ временных рядов для денежных агрегатов 31
2.2.1. Денежный агрегат М1 32
2.2.2. Денежный агрегат M0 46
2.2.3. Денежный агрегат М2 56
2.3. Анализ временных рядов для экспорта и импорта 64
2.3.1. Экспорт 64
2.3.2. Импорт 69
2.4. Анализ ряда доходов федерального бюджета и ряда налоговых доходов федерального бюджета 76
2.4.1. Доходы федерального бюджета 76
2.4.2. Налоговые доходы федерального бюджета 82
2.5. Анализ временного ряда для данных о темпах инфляции 87
2.6. Анализ временного ряда индекса интенсивности промышленного производства 94
2.7. Анализ временного ряда для валового внутреннего продукта 101
2.8. Анализ временного ряда для уровней безработицы 104
2.9. Анализ временного ряда для индекса РТС-1 107
2.10. Анализ временного ряда “обменный курс рубля” 124
3. Экономический анализ результатов эконометрического анализа 137
3.1. Анализ временных рядов для денежных агрегатов 137
3.1.1. Денежный агрегат М1 137
3.1.2. Денежный агрегат M0 139
3.1.3. Денежный агрегат М2 140
3.2. Анализ временных рядов для экспорта и импорта 141
3.2.1. Экспорт 141
3.2.2. Импорт 142
3.3. Анализ рядов доходов федерального бюджета 145
3.3.1. Доходы федерального бюджета 145
3.3.2. Налоговые доходы федерального бюджета 148
3.4. Темпы инфляции 149
3.5. Индекс интенсивности промышленного производства 151
3.6. Валовый внутренний продукт 154
3.7. Безработица 155
3.8. Фондовый индекс РТС-1 156
3.9. Обменный курс рубля 158
Заключение 160
Приложения 164
П1. Обзор процедур, используемых для различения TS и DS рядов 164
П1.1. Критерий Дики-Фуллера и его обобщение 164
П1.2. Критерий Филлипса-Перрона 168
П1.3. Критерий Лейбурна 170
П1.4. Критерий Шмидта-Филлипса 170
П1.5. Критерий DF-GLS 171
П1.6. Критерий Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина (KPSS) 171
П1.7. Критерий Перрона и его обобщение 171
П1.8. Процедура Кохрейна (отношение дисперсий) 174
П1.9. Коррекция сезонности 175
П1.10. Процедура Дики-Пантулы 175
П1.11. Протяженность ряда и мощность критерия 176
П2. Проблема анализа временных рядов 176
П2.1. Стационарные временные ряды и их основные характеристики 176
П2.2. Неслучайная составляющая временного ряда и методы
его сглаживания 180
П2.3. Модели стационарных временных рядов и их идентификация 187
П2.4. Модели нестационарных временных рядов и их идентификация 201
П2.5. Прогнозирование экономических показателей на основе
моделей временных рядов 209
П3. Исходные данные для расчетов 215
П3.1. Темпы инфляции 215
П3.2. Денежные агрегаты 216
П3.3. Экспорт и импорт 219
П3.4. Валовой внутренний продукт 220
П3.5. Доходы федерального бюджета 220
П3.6. Интенсивность промышленного производства 221
П3.7. Индекс РТС-1 222
П3.8. Обменный курс рубля 226
П3.9. Безработица 236
Литература 239

Примечания

Эконометрический анализ динамических рядов основных макроэкономических показателей
Авторы: С. Дробышевский, В. Носко, Р. Энтов, А. Юдин
Под редакцией: С.Синельникова-Мурылева
Москва 2001
Выпускающий редактор: А.Молдавский
Компьютерный дизайн: А. Астахов
ISBN 5-93255-056-2
Настоящее издание подготовлено по материалам исследовательского проекта Института экономики переходного периода, выполненного в рамках гранта, предоставленного Агентством международного развития США.