Эконометрика для начинающих. Основные понятия, элементарные методы, границы применимости, интерпретация результатов

Дата публикации
Суббота, 28.10.2000

Авторы
В. Носко

Серия
Москва, ИЭПП, 2000

Аннотация
Предлагаемое учебное пособие имеет своей целью обеспечить базу для изучения вводного полугодового курса эконометрики, когда в распоряжении преподавателя имеется всего порядка 12 лекций и некоторое количество часов практических занятий. При этом от читателя не требуется никаких предварительных знаний из теории вероятностей и математической статистики. Что касается математического анализа и линейной алгебры, то желательно, чтобы читатель имел хотя бы некоторое представление о производной и интеграле, а также о матрицах и операциях над ними. Соответственно, акценты в изложении смещаются в сторону разъяснения базовых понятий и основных процедур статистического анализа данных с привлечением большого количества иллюстративных примеров. В этом отношении данное учебное пособие близко по духу к имеющейся в русском переводе книге К. Доугерти «Введение в эконометрику» (1997), которая предназначена для изучения годового курса эконометрики и которую можно рекомендовать для последующего изучения вопросов, не охваченных в рамках настоящего пособия.

Содержание

Предисловие 6

Часть 1. Оценивание и подбор моделей связи между переменными без привлечения вероятностно-статистических методов 7
1.1. Эконометрика и ее связь с экономической теорией 7
1.2. Две переменные: меры изменчивости и связи 10
1.3. Метод наименьших квадратов. Прямолинейный характер связи между двумя экономическими факторами 18
1.4. Свойства выборочной ковариации, выборочной дисперсии и выборочного коэффициента корреляции 34
1.5. «Обратная» модель прямолинейной связи 40
1.6. Пропорциональная связь между переменными 43
1.7. Примеры подбора линейных моделей связи между двумя факторами. Фиктивная линейная связь 49
1.8. Очистка переменных. Частный коэффициент корреляции 60
1.9. Процентное изменение факторов в линейной модели связи 62
1.10. Нелинейная связь между переменными 66
1.11. Пример подбора моделей нелинейной связи, сводящихся к линейной модели. 73
1.12. Линейные модели с несколькими объясняющими переменными 80

Часть 2. Статистические выводы при стандартных предположениях о вероятностной структуре ошибок в линейной модели наблюдений 85
2.1. Вероятностное моделирование ошибок 85
2.2. Гауссовское (нормальное) распределение ошибок в линейной модели наблюдений 92
2.3. Числовые характеристики случайных величин и их свойства 98
2.4. Нормальные линейные модели с несколькими объясняющими переменными 104
2.5. Нормальная множественная регрессия: доверительные интервалы для коэффициентов 113
2.6. Доверительные интервалы для коэффициентов: реальные статистические данные 118
2.7. Проверка статистических гипотез о значениях коэффициентов 126
2.8. Проверка значимости параметров линейной регрессии и подбор модели с использованием F-критериев 136
2.9. Проверка значимости и подбор модели с использованием коэффициентов детерминации. Информационные критерии 147
2.10. Проверка гипотез о значениях коэффициентов: односторонние критерии 158
2.11. Некоторые проблемы, связанные с проверкой гипотез о значениях коэффициентов 164
2.12. Использование оцененной модели для прогнозирования 172

Часть 3. Проверка выполнения стандартных предположений об ошибках в линейной модели наблюдений. Коррекция статистических выводов при нарушении стандартных предположений об ошибках 180
3.1. Проверка адекватности подобранной модели имеющимся статистическим данным: графические методы 180
3.2. Проверка адекватности подобранной модели имеющимся статистическим данным: формальные статистические процедуры 194
3.3. Неадекватность подобранной модели: примеры и последствия 204
3.4. Коррекция статистических выводов при наличии гетероскедастичности (неоднородности дисперсий ошибок) 214
3.5. Коррекция статистических выводов при автокоррелированности ошибок 223
3.6. Коррекция статистических выводов при наличии сезонности. Фиктивные переменные 235

Заключение 247

Список литературы 248
Алфавитный указатель 249

Примечания

Смотри так же
Носко В. Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы).

Полная версия
/files/persona/nosko/nosko.zip

Перейти к другим выпускам