DSGE-модели с гетерогенными агентами: новый взгляд на особенности функционирования экономики

В статье систематизируется зарубежный опыт построения динамических стохастических моделей общего экономического равновесия (DSGE) с гетерогенными экономическими агентами, анализируются преимущества моделей данного класса относительно более простых спецификаций при изучении вопросов макроэкономики: реакции агрегированных показателей (ВВП, потребления) в моделях, где агенты сталкиваются с идиосинкразическим риском снижения дохода, эффективности денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, моделей предпринимательства, проблемы границы нулевых процентных ставок и модели пенсионной системы. Модели с гетерогенными экономическими агентами дают кардинально иной взгляд на многие аспекты, изученные ранее в более простых моделях, позволяют точнее воспроизводить эмпирические данные и закономерности, в частности кросс-секционное распределение доходов и богатства. Поэтому их изучение представляется весьма перспективным.