О динамической взаимосвязи ВВП РФ и нефтяных цен в VAR-модели
Дата публикации
Четверг, 13.10.2016
Авторы
Андрей Полбин
Серия
Проблемы теории и практики управления. 2016. №7. С. 85-90
Аннотация
- На основе методологии векторной авторегрессии получены оценки функций импульсного отклика ВВП и инвестиций РФ на шок нефтяных цен.
- Приведены эмпирические свидетельства в пользу того, что шоки цен на нефть порождали куполообразный отклик в динамике уровня ВВП и инвестиций: влияние увеличения нефтяных цен на темпы прироста экономики РФ было положительным в краткосрочном периоде и отрицательным в среднесрочном периоде.
- Эффект от перманентного 10%-ного увеличения нефтяных цен составлял примерно 1,2% прироста ВВП через год после реализации шока.
Содержание
Примечания
Полная версия
/files/text/nauchnie_jurnali/polbin_ptpu_7-2016.pdf