Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру № 6, 2019
Дата публикации
Среда, 01.04.2020
Авторы
М.Турунцева, Е.Астафьева, М.Баева, А.Божечкова, А.Бузаев, Т.Киблицкая, Ю.Пономарев, А.Скроботов
Серия
Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру
Статьи номера: Модельные расчеты краткосрочных прогнозов социально-экономических показателей РФ; Оценка качества краткосрочных прогнозов индексов промышленного производства Росстата; Сравнение прогнозных мер риска с помощью моделей с длинной памятью; Прогнозирование региональных макропоказателей с помощью пространственных VAR; Основные подходы к учету изменений в качестве товаров в индексах цен.
Содержание
М.Турунцева, Е.Астафьева, М.Баева, А.Божечкова, А.Бузаев, Т.Киблицкая, Ю.Пономарев, А.Скроботов
Модельные расчеты краткосрочных прогнозов социально-экономических показателей РФ 3–31
В статье представлены расчеты прогнозных значений различных экономических показателей Российской Федерации в июле-декабре 2019 г., построенные на основе моделей временных рядов, структурных эконометрических уравнений и моделей, оцененных с использованием результатов конъюнктурных опросов.
Ключевые слова: прогнозирование, социально-экономические показатели РФ, временные ряды.
Е.Астафьева, М.Турунцева
Оценка качества краткосрочных прогнозов индексов промышленного производства Росстата 32–35
В статье приведены результаты анализа качества прогнозов ИЭП индексов промышленного производства, рассчитываемых Росстатом с апреля 2009 г. по апрель 2019 г. Показано, что прогнозы ИЭП обладают лучшим качеством по сравнению с простейшими альтернативными методами прогнозирования.
Ключевые слова: прогнозирование, ИПП, промышленное производство.
Е. Синельникова-Мурылева, Н. Чухров
Сравнение прогнозных мер риска с помощью моделей с длинной памятью 36–44
Одним из ключевых факторов для инвестора при принятии решения о тактическом размещении активов является понимание валютной структуры, оптимальной для него на несколько шагов вперед. Крупные инвесторы, стараясь не потерять свой капитал, будут стремиться минимизировать риск своего портфеля для заданного уровня доходности. В данной работе представлены алгоритмы построения и прогноза FIEGARCH (p, d, q) моделей для рядов доходностей, с помощью которых можно получить прогнозные риск-меры для вариантов портфелей и проранжировать их в зависимости от меры риска.
Ключевые слова: прогнозирование, риск, модели с длинной памятью.
Е.Т. Горшкова
Прогнозирование региональных макропоказателей с помощью пространственных VAR 45–54
В статье приведены результаты анализа качества прогнозов ИЭП индексов промышленного производства, рассчитываемых Росстатом с апреля 2009 г. по апрель 2019 г. Показано, что прогнозы ИЭП обладают лучшим качеством по сравнению с простейшими альтернативными методами прогнозирования.
Ключевые слова: прогнозирование, пространственные векторные авторегрессии, региональная инфляция, ВРП.
В. Зямалов, М. Турунцева
Основные подходы к учету изменений в качестве товаров в индексах цен 55–61
В данной работе рассматриваются методы расчета гедонических индексов цен, направленных на преодоление недостатков традиционного метода сопоставимых моделей. Последний не учитывает изменений в уровне качества продукции, представленной на рынке, не использует информацию о только что появившихся моделях. Это может привести к тому, что оценки темпов инфляции могут быть завышены, что, в свою очередь, приведет к завышению темпов роста стоимости жизни и смещению оценок реальных экономических показателей.
Ключевые слова: гедонические индексы, цены, методы учета качества товаров.
Полная версия
/files/Nauchniy_vestnik.ru/6-2019/06-2019.pdf