Среда, 01.04.2020, 20:23
Одним из ключевых факторов для инвестора при принятии решения о тактическом размещении активов является понимание валютной структуры, оптимальной для него на несколько шагов вперед. Крупные инвесторы, стараясь не потерять свой капитал, будут стремиться минимизировать риск своего портфеля для заданного уровня доходности. В данной работе представлены алгоритмы построения и прогноза FIEGARCH (p, d, q) моделей для рядов доходностей, с помощью которых можно получить прогнозные риск-меры для вариантов портфелей и проранжировать их в зависимости от меры риска.