Четверг, 02.09.1999, 00:00
Данная работа посвящена обзору современной теории временной структуры процентных ставок. В работе представлены основные гипотезы, объясняющие временную структуру (гипотезы ожиданий, предпочтения ликвидности, а также гипотезы об изменяющейся во времени премии за срок, сегментации рынков и "предпочитаемой" среды). Приведен краткий обзор их эмпирических проверок. Модели временной структуры отнесены к четырем классам: макроэкономические подходы, факторные стохастические модели, стохастические модели общего равновесия и модели с отсутствием арбитража. Рассмотрены основные модели временной структуры в каждом классе и описаны результаты их эмпирических сравнений.
С. Дробышевский
Обзор современной теории временной структуры процентных ставок. Основные гипотезы и модели
Москва 1999
Редакционная коллегия: Н. Главацкая, А. Молдавский
Компьютерный дизайн: А. Астахов
ISBN 5-93255-008-2