Моделирование временной структуры процентных ставок по российским государственным облигациям в 2000–2008 гг. (Научные труды №130)
Среда, 18.11.2009, 00:00
Работа посвящена проверке стандартных гипотез относительно поведения показателей, характеризующих временную структуру процентных ставок на российском рынке ГКО-ОФЗ, выявлению и анализу произошедших в период между кризисами (1998–2008 гг.) изменений во временной структуре процентных ставок, их реакции на трансформацию макроэкономических показателей в 1999–2008 гг.
УДК [336.763.331:336.781.5](470+571)(066)"2000/2008"
ББК 65.264.11(2Рос)я54
М74
Моделирование временной структуры процентных ставок по российским государственным облигациям в 2000–2008 гг. / Дробышевский С.М. [и др.]. – М.: ИЭПП, 2009. – 112 с.: ил. - (Научные труды / Ин-т экономики переходного периода; № 130Р). – ISBN 978-5-93255-280-03.
