Понедельник, 20.07.2015, 12:38
6–10 июля зав. лабораторией денежно-кредитной политики Александра Божечкова и научный сотрудник лаборатории отраслевых рынков и инфраструктуры Юрий Пономарев приняли участие в работе Летней школы на базе Высшей школы экономики Барселоны.
В рамках продвинутого курса «Эмпирические временные ряды для макроэкономического анализа» (Empirical Time Series for Macroeconomic Analysis: Advanced) под руководством профессора Луки Гамбетти, была подробно рассмотрена проблема нефундаментальности авторегрессионной системы уравнений, причиной возникновения которой в рамках VAR- и SVAR-моделей является несоответствие информационных множеств экономических агентов и эконометриста. Были представлены основные теоретические и эмпирические подходы к выявлению нефундаментальности, обсуждались методы решения данной проблемы, в частности, факторные модели, а также преобразование системы с помощью факторов Блашке. В качестве прикладного аспекта изучаемой проблемы рассматривались модели деловых циклов и фискального предвидения.