Анализ прогнозных свойств структурных моделей и моделей с включением результатов опросов предприятий (Научные труды №64)
Дата публикации
Воскресенье, 04.01.2004
Авторы
В. Носко А. Бузаев П. Кадочников С. Пономаренко
Серия
Научные труды
Работа продолжает исследования ИЭПП, посвященные анализу свойств макроэкономических временных рядов, их моделированию и прогнозированию. Основной задачей настоящей работы является расширение круга моделей, используемых для прогнозирования, за счет структурных моделей и моделей с использованием результатов опросов предприятий. Сформулированы результаты исследования и выводы, базирующиеся на сравнении прогнозов, построенных на основе структурных моделей и моделей с использованием конъюнктурных опросов, с прогнозами на основе ARIMA-моделей, полученных в предыдущих работах.
Содержание
Введение 5
Глава 1. Прогнозирование по структурным (условным) моделям 6
1.1. Проблемы прогнозирования с использованием структурных моделей 6
1.2. Результаты моделирования и прогнозирования с использованием структурных моделей 15
1.2.1. Индекс потребительских цен 16
1.2.2. Экспорт 21
1.2.3. Импорт 25
1.2.4. Поступления подоходного налога 29
1.2.5. Поступления налога на добавленную стоимость 34
1.2.6. Суммарные налоговые поступления 39
1.2.7. Денежный агрегат M2 43
1.2.8. Индекс цен производителей в машиностроении 48
1.2.9. Индекс цен производителей в химической промышленности 52
1.2.10. Индекс цен производителей в топливной промышленности 56
1.2.11. Индекс цен производителей в пищевой промышленности 60
1.2.12. Индекс цен производителей в легкой промышленности 64
1.2.13. Индекс цен производителей в черной металлургии 68
1.2.14. Индекс цен производителей в цветной металлургии 72
1.2.15. Индекс цен производителей в целом по промышленности 76
1.3. Сводные результаты анализа 81
Глава 2. Использование данных опросов предприятий для прогнозирования макроэкономических переменных 83
2.1. Обзор литературы: основные подходы к анализу результатов конъюнктурных опросов 83
2.2. Предварительный анализ динамических рядов 91
2.2.1. Статистическая база исследования 92
2.2.2. Проверка стохастических свойств динамических рядов 93
2.2.3. Кросс-корреляционный анализ 126
2.2.4. Проверка причинности по Гренджеру 139
2.3. Эконометрическое моделирование 143
2.3.1. Проверка на наличие коинтеграции и построение модели коррекции ошибок 143
2.3.2. Проверка на слабую экзогенность 160
2.3.3. Построение ADL-моделей 162
2.3.4. Автопрогноз 180
2.4. Сводные результаты анализа 185
Основные результаты и выводы 190
Литература 193
Авторский коллектив: Носко В., Бузаев А., Кадочников П., Пономаренко С.
Анализ прогнозных свойств структурных моделей и моделей с включением результатов опросов предприятий. М., 2003. - с. 200
УДК 330.4:519.86
ББК 65.050
А64
Агентство CIP РГБ
Редактор: Н. Главацкая
Корректор: С. Хорошкина
Компьютерный дизайн: В. Юдичев
ISBN 5-93255-126-7
Настоящее издание подготовлено по материалам исследовательского проекта Института экономики переходного периода, выполненного в рамках гранта, предоставленного Агентством международного развития США.
Полная версия
/files/text/working_papers/64.pdf