Development of the methodology for forecasting the dynamics of the currency exchange rates, quotations of securities and debt liabilities of foreign countries (State Research Institute of System Analysis of the Account Chamber of the Russian Federation, 2

В конце мая 2009 г. Институт экономики переходного периода приступил к работе по проекту «Разработка методологии прогнозирования динамики изменения валютных курсов, котировок ценных бумаг и долговых обязательств иностранных государств на мировом валютном и фондовом рынках с целью определения эффективности управления Банком России золотовалютными резервами» в рамках договора с Государственным научным учреждением «Государственный научно-исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации» (НИИ СП).


Цель работы – разработка методики прогнозирования динамики изменения валютных курсов, котировок ценных бумаг и долговых обязательств иностранных государств на мировом валютном и фондовом рынках, с целью определения эффективности управления Банком России золотовалютными резервами. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

  1. Анализ основных принципов и результатов политики Банка России в части управления золотовалютными резервами.
  2. Выявление факторов и причинно-следственных закономерностей, влияющих на изменения валютных курсов, котировок ценных бумаг и долговых обязательств иностранных государств на мировом валютном и фондовом рынках.
  3. Разработка методики прогнозирования динамики изменения валютных курсов, котировок ценных бумаг и долговых обязательств иностранных государств на мировом валютном и фондовом рынках на основе многофакторных функций.
  4. Разработка математических моделей прогнозирования динамики изменения валютных курсов, котировок ценных бумаг и долговых обязательств иностранных государств на мировом валютном и фондовом рынках.


Все работы в рамках проекта были завершены в июне 2009 г.